L'infanzia e l’adolescenza di Setti sono contrassegnate dalla musica del padre (Franco Setti, cantante e musicista negli anni ’60), dagli album dei grandi cantautori italiani Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè e dalle sue grandi passioni, i cavalli e la campagna.
A parte un debole interesse per la chitarra, il canto e la musica non sembrano fare parte fondamentale del suo futuro finché il 24 novembre del 1991 non viene colpito dalla notizia della morte di Freddie Mercury, la leggendaria voce dei Queen spentasi per AIDS nella propria casa di Londra all'età di soli 45 anni.
Questo particolare episodio fa scoprire a Setti la sua vera passione, il canto, e lo conduce da autodidatta verso il proprio percorso artistico. In questa fase della sua vita, Setti svolge parallelamente numerose attività: da barman a filettatore di viti, da assicuratore a operaio di una ditta di pesce all’ingrosso, da giardiniere a lavoratore in una ditta di traslochi.